Estrategia de negocio del grupo

Estrategia de Negocio del Grupo Francis D. de Australia le gusta rebotar diferentes ideas de EA fuera de mí. Mencionó en los últimos correos un miedo de conseguir whipsawed de una señal que sea larga o corta. Este tipo de problema ocurre todo el tiempo. Lo encontré por primera vez con una estrategia simple que se desvanece cruces de precios sobre el promedio móvil. Cada vez que el precio cruza y cierra por debajo de la media móvil, vaya largo. Los pantalones cortos siguen las mismas reglas. Es el tipo de estúpido estrategia de comercio de rango simple que siempre defiendo. Comprar cuando el precio cruza por debajo de los 200 SMA. Vender y ir corto cuando el precio cruza atrás El ejemplo anterior destaca la misma cosa de la que se queja Francis. El precio flota alrededor de la media móvil sin ir a ninguna parte. Resultados aleatorios Las operaciones basadas en el cruce de precios por encima de la SMA salen cerca de breakeven. Los ganadores ocurren aproximadamente el 66% del tiempo y son un tercio del tamaño de los perdedores. Dicha estrategia no hace ni pierde dinero al ignorar los costos de negociación. La gran mayoría de los ganadores de la estrategia son pequeños. La estrategia encuentra su máxima oportunidad siempre que se encuentre más cerca de la SMA. Cuanto más lejos se va, más probable es que continúa en el camino equivocado. Voltear las operaciones todavía produce un resultado al azar. La única diferencia es que los ganadores bajan al 33% de precisión, pero el ganador promedio es ahora 2: 1. El nacimiento de una estrategia comercial Siempre me pregunto cómo una estrategia de escala puede afectar el resultado. Si la estrategia es más probable que gane cuando la oportunidad es menor, ¿qué sucede cuando la estrategia intenta reducir su tamaño de posición a medida que el mercado se mueve adversamente? Alternativamente, ¿qué pasa si se pasa un pase a todos los pequeños ganadores y escalas en posiciones? Sí, se convertirá en perdedores, pero también debería hacer que los ganadores resultantes sean más grandes. La cuestión entonces se convierte en cómo decidir la tasa de escalamiento y cuándo rescatar a los perdedores. ¡Gracias, Francis! Nace una nueva serie de blogs. Ahora que he decidido escalar en oficios, tengo que elegir cómo y cuándo hacerlo. Nada revelador o especial saltaba a la mente. Im una persona visual, así que pasé la mejor parte de esta tarde la creación de la pequeña carta en Excel usando NinjaTrader. Lo que comienza como un simple proyecto siempre crece sobre sí mismo. Se tardó casi 4 horas para obtener la información y el formato correcto. Los gráficos muestran el porcentaje de distancia del precio de la SMA frente a la frecuencia (es decir, ¿con qué frecuencia es el precio tan lejos de los 200 SMA?) Me preocupa escalar en operaciones como el precio se mueve más lejos de la 200 SMA. Mi instinto de mirar el gráfico anterior dice que debo concentrarme en el punto de inflexión. La curva forma una curva agradable alrededor del 0.3% lejos de la SMA. Tal vez pueda empezar a comprar en el punto de inflexión hasta llegar al 0,6% más o menos. ¿Que crees que deberia hacer? Pensamientos posteriores Esta serie eventualmente llevó a una estrategia comercial rentable. Si le gustaría leer el viaje, entonces sugiero leer los artículos secuencialmente